Puedes utilizar cualquier frontend para que esto suceda.
Si no quieres complicarte y vas a usar solamente el MAME instala el MAME32 o el MAME32plus y ya está.
Solo tienes que poner el acceso directo del MAME el la carpeta INICIO de tu PC y al encender el PC aparecerá el menú del MAME para que elijas el juego que quieras.
Si vas a usar varios emuladores, emplearía como frontend el MAMEWAH, del que hay un magnífico tutorial en la web.