Bueno, to tié solución en esta vida. En EmuZwin, créate un acceso directo al ejecutable, y en las propiedades de este acceso directo añádele /escexit al final.
Pruébalo y verás que con ESCAPE se cierra y vuelve a MAMEWAH.
Si no quieres usar el acceso directo, creo que MAMEWAH te permite añadir una opción /loquesea en el lanzamiento del emulador.