Necesitamos un archivo llamado "xml2info" que viene en la versión para DOS y para la línea de comandos de Windows del MAME. Si usas el MAME32 debes tomar prestado este fichero de las otras versiones.
Metemos ese archivo en la carpeta del MAME (si le queremos usar en MAME32, ya que si usamos el de Win o el de DOS nos pedirá sustituirlo pues ya existe).
Renombramos el ejecutable del MAME a MAME.EXE. Por ejemplo, si usamos MAME32, el ejecutable es MAME32.EXE, y debemos llamarle MAME.EXE.
Una vez renombrado entramos en una ventana de MS-DOS y nos situamos en la ruta donde tengamos el ejecutable del MAME, por ejemplo, en C:\MAME, y escribimos lo siguiente: mame -listxml|xml2info > mame.dat
Respetaremos los espacios en blanco y pulsamos enter. Esperamos unos segundos y tachán: En la carpeta del MAME se ha creado el fichero "MAME.DAT".

Esto es lo que dice el tutorial al respecto. Lo que se me ocurre es una de estás dos cosas, Que no has renombrado el ejecutable del MAME o que cuando abres la ventana de DOS no te situas en el directorio del MAME.

En cuanto al tema de los cuelgues, prueba a lanzar la Rom desde el emulador en vez de desde el MAMEWAH a ver si se cuelga. Si funciona es que algo tienes mal configurado en MAMEWAH, pero primero prueba y si funciona hablamos del MAMEWAH.