Es curioso eso de que no te deje eliminarlo...
Como bien dice Bubu, cierra todas las aplicaciones, SOBRETODO EL MAME (si el archivo "está siendo utilizado", no te deja borrarlo.)

En caso de que no puedas, reinicia el ordenador, y antes de ejecutar ningún programa, prueba de eliminarlo normalmente.

También cabe la posibilidad, aunque remota, de que al arrancar Windows, se ejecute en tu PC algún programa de manera automática, al cual le de por usar ese archivo. En ese caso, pulsa a la vez Ctrl + Alt + Supr, y busca ese programa