Ya he visto que has posteado la cuestión antes. Te cuento, epsxe viene con unos pequeños archivos en la carpeta memcars acabados en "cmr", deberás rutear la 2ª memory card virtual al configurar el emu. A continuación, simplemente, puedes bajarte tu partida y ponerla en esta carpeta y, luego, la ruteas en la memory card 1. Para agrupar tus partidas métete en el menú de la psx (ese que sale cuando no metes juegos) y pasa tus partidas a la segunda memory card virtual. Esta gestión se puede hacer desde el menú de muchos juegos también.

Te informo de que también existen programas para hacer esto directamente sin utilizar el emulador, en este post se menciona uno. Tienes que estar más atento.

Saludos