No lo tienes bien instalado, bien porque la instalación abortó, o bien porque el ejecutable estaba mal.

El fichero COMDLG32 es el "Common Dialogs 32 bits", una serie de librerías OCX de Microsoft, que cualquiera que tenga instalado el Office en su equipo lo tiene. Posiblemente te dará el error porque no tengas el Office.

En cualquier caso, descárgatelo de los interneses, y problema resuelto.