Se me olvidaba decirte...el mensaje ese que te aparece de:
No game specified on the command line.

Se refiere a que no has especificado un juego en concreto.
EN caso de no querer usar un frontend, deberias escribir en linea de comandos de dos......como si quisieras usar el mame es decir:
c:/directoriodonde tengas el advmame/advmame.exe ffight.zip
en caso de querer jugar al Final Fight.
Utiliza el Advmenu de Frontend.
Maul.....mira este link:
http://www.forumcommunity.net/?t=1063857&st=15
Un saludo.