Pues los pasos están bien...

Como dices, lo único que se me ocurre es que sea debido a que tu MAME es muy viejo. Yo llevo usando CLRMAMEPRO tan solo un par de años y no he tenido problemas. Me imagino que el problema debe venir de que el CLRMAMEPRO le mandará algún comando a MAME para que genere el dat y que dicho comando haya cambiado con el tiempo.

A ver si alguien de por aquí sabe la solución. De momento, yo lo que haría es conseguirme el MAME 0.56 pero de línea de comandos y comprobar cuál es el comando para extraer el .dat. Simplemente vas a la consola de windows y pones "mame" dentro de la carpeta del emulador. Ahí debe darte las opciones o si no, prueba a poner "mame -help", "mame -?" o algo del estilo. Si no recuerdo mal, en las versiones actuales hay que poner "MAME -listxml>mame.xml" para que nos genere un xml. Supongo que para el dat será similar.

A ver si hay suerte.

En cuanto a tu pregunta, Ponty, mira un par de hilos más abajo que hay un tutorial que he hecho hace 10 días sobre todo el tema de las roms, ahí viene explicado todo. De todos modos, el tuto tiene un par de fallos que tengo que corregir antes de que se suba a la web.