PLAYJODETE, técnicamente eso NO es posible. En los sistemas USB siempre hay dos partes, el HOST USB y los DISPOSITIVOS (o devices) USB. Un host se puede conectar con uno o varios dispositivos (a través de un HUB), pero dos hosts no se pueden conectar entre sí al igual que dos dispositivos no se pueden conectar entre sí. Por eso no hay cables USB para conectar dos PC's (realmente sí los hay, pero no es sólo un cable sino que lleva electrónica por dentro que implementa 2 dispositivos que conectan el host) al igual que tampoco se pueden hacer cosas como conectar dos pendrives entre sí.

La PSP funciona como un DISPOSITIVO USB, y por lo tanto sólo puede conectarse con hosts y nunca con otros dispositivos (como el mencionado pendrive).

Como inciso, os diré que recientemente han sacado una especificación USB nueva que se llama USB On The Go, que permite qeu un dispositivo USB implemente capacidades limitadas de HOST. Si la PSP implementase la funcionalidad On The Go, en ese caso sí que podría conectarse a un pendrive, pero por desgracia esto no es así.