Lo que tienes que hacer es ir a la configuración dentro de epsxelauncher y darle a "configure epsxe", ahí eliges la pestaña options y en la zona inferior verás un recuadro que pone "CMD line". Tan solo tienes que poner los comandos necesarios para ejecutar la imagen de CD que desees. Una vez que tu juego se ejecute con tan solo clickear en el icono. Creas un acceso directo en el escritorio dándole al botón derecho sobre el icono. Ya podrás ejecutar el juego directamente desde el escritorio.

Ahora solo faltaría que desde gameex seas capaz de lanzar accesos directos .lnk

A ver si te sirve.