pues raro , vienen ya puestos. a no ser que tu windows tengo los archivos en otra carpeta. windows2 windows 3 etc.
pero creo que a todo el mundo le a ido.

los system files los puedes bajar de cualquier sitio , de la pgina web del mamewah por ejemplo.
http://mamewah.mameworld.net/downloads/system.zip

tambien tienes que tener instaldo directx8

un saludo