En el cheat.dat hay unos trucos que te permiten elegir el siguiente nivel.

Otra forma es al coger algunos objetos. Creo que es el paraguas el que te permite avanzar muchos niveles de una vez. Pero tambien hay otros objetos especiales, como las puertas (lo sé por la imagen que me salio al pasarmelo -hay que jugar a dobles en el momento de matar al jefe final-).