Lo primero de todo es abrir el emulador e irnos a la carpeta config cdrom.
Elegimos configure y seleccionamos la unidad que vayamos a utilizar por ejemplo D.

Ahora el turno de mamewah

### List Generation Settings ###
rom_path c:\epsxe\snaps
rom_extension jpg
dat_file
nms_file
catver_ini_file
list_generation_method rom_folder


Utilizaremos las capturas de los juegos que tengamos para ejecutarlo

### Execution Settings ###
emulator_executable c:\epsxe\epsxe.exe
commandline_format -nogui {dosbox}{safelaunch}
alt_commandline_format_1 [name]
alt_commandline_format_2 [name]
game_specific_config_path

Y listo, con esto siempre que seleccionemos cualquier juego arrancará el cd directamente.

Saludos