¿Estás utilizando Windows XP?

Windows XP está basado en lo que era Windows NT, de ahí que te salga ese mensaje.

Intenta ejecutar el programa de instalación, si es que estás usando Windows XP, en modo Compatibilidad. Haz clic derecho sobre el "Setup", selecciona Propiedades y a continuación la ficha Compatibilidad. Marca la casilla de Compatibilidad con Windows 98/ME, haz clic en Aceptar y vuélvelo a intentar, a ver si traga