Si que se puede, Truko. Por defecto, en el instalable de rocklee_san hay dos listas para mame, la normal y la "filtered" selecciona el juego que prefieras y dale al botón dos, entonces te permitirá añadir ese juego a la lista secundaria, que será la de favoritos. Si quieres añadir más listas, simplemente debes añadir junto a mame.ini y mame-0.ini y mame-1.ini un nuevo mame-2.ini. Luego edita ese fichero para modificar su identificación en una de las primeras líneas.

Aunque estés usando el autoinstalable de rocklee, te recomiendo que te leas el tutorial que hay en la web sobre mamewah porque allí está todo explicado.

Un saludo.