Mira en el menu "Dip Switches".
Dentro tienes una opcion que pone Invulnerabilility, ponla a ON. .

PD: Tambien puedes cambiar con cuantas vidas empiezas, los puntos a los que te dan la vida extra ("Bonus life"). (ya que estás ahi dentro ponte "100k and every 200k" para conseguir mas vidas extra) y si quieres cambiate el nivel de dificultad (entre Easy y Hardest).

PD2: No te olvides de reiniciar [tecla F3] cuando acabes de hacer cambios en ese menu.