En zsnes se puede utilizar cualquier tecla o botón del joystick para salir. En el resto, no estoy muy seguro, pero en cualquier caso, con el wrapper "closemul" se sale con escape, cualquier tecla o cualquier combinación de dos que elijamos.

De todos modos, me suena que en las últimas versiones de MALA se añade una opción para salir de cualquier emulador con una tecla que elijamos.