A ver:

1º Abre la carpeta donde tengas el mame.
2º Ve a 'Inicio' y despues 'Ejecutar'
3º Arrastra el programa mame a la ventana que pone 'Abrir: ' (Te saldrá toda la ruta como por ejemplo C:\Emulacion\mame\mame.exe)
4º Añade ' -cc' al final y dale al intro.
5º Si miras en la carpeta del mame, ahora habrá un archivo mame.ini. Ábrelo y en 'rompath' cambia la ruta donde tengas tus roms.

Una vez hecho esto, para ejecutar juegos es lo mismo, pero en vez de escribir ' -cc' pon el nombre del rom. Por ejemplo: 'toobin'

Saludos.