Yo pienso que AdvMENU está mal configurado a la salida de los juegos. Yo probaría el sistema sin front-end, es decir, ejecutando el juego desde la línea de comandos. Cuando salgas, prueba a lanzar otro juego de la línea de comandos. Si éste va bien, ya sabes que es el front.end.

¿Cómo has programado la tecla Shift? Ten en cuenta que con el WinIPAC no se programa como el resto de botones.