Buenas, esto es un ''mini tutorial'' para explicar la conexion de un relé, con la idea que has dado.Imagen:
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En primer lugar, el relé que tengas o te busques tiene que ser de los voltios que suministre cualquier cable de corriente del pc, (9 o 5,o lo que sea). El nucleo del relé debes de respetar la polaridad y el votaje, facil porque pides en la tienda un relé de tal voltaje. Una vez que tengas la corriente tomada le pones el interruptor al polo que quieras o al que te diga el fabricante, aunque yo lo haya puesto en el negativo, y pruebalo si accionando el interruptor funciona el relé (hace click) y ya tenemos la primera parte.
Ahora toca lo mas facil, los contactos tienen tres bornes, el comun y los conmutados. Si usas el comun con un conmutado hace la funcion de interruptor, por el contrario si usas los dos conmutados, cambiaran de una luz a otra. Para diferenciar el comun de los conmutados pregunta al fabricante o usa un tester.
Probemos el invento, con el interruptor sin activar (desconectado) se encendera un led del color que tu quieras correspondiente al otro contacto del relé si está activada o no la tecla correspondiente del teclado. Al accionar el interruptor invertimos los contactos; se apagaria ese led y encenderia el otro y desactivaria o no la tecla correspondiente del teclado segun como lo hayas puesto. La clave es que practiques con el para razonar su funcionamiento. En algunos juegos lo haces.......

Espero que esto sirva de ayuda.