Juancafr...

El problema es que has configurado MAME32 para que muestre las ROMs en ventana.

Para solucionar le tema abre MAME32, ve a Options -> Default Game Options -> Display -> Desmarcas la casilla “Run in a window” -> Aplicar -> Aceptar.

Si después de eso algún juego más se et muestra en ventana, entra las propiedades de ese juego y desactiva para que no se vea en ventana o resetea las opciones por defecto del juego con lo que se desactivara la opción para que se muestre en ventana.

Un saludo.