Bienvenido al foro.

Básicamente, lo que tienes que hacer es instalarte el emulador. Luego debes conseguir algunas ROMs, colocarlas comprimidas en formato zip (normalmente ya las consigues de ese modo) en la carpeta ROMs, entrar al emulador y apretar la tecla F5 (o darle a la opción "audit all games" del menú archive) para que el emulador busque los juegos que has añadido.

Entonces, en el listado de juegos te aparecerá con un icono diferente los juegos que hayas añadido. Para hacerlo más fácil, en el menú de la izquierda dale a la opción "Avaliable" para que solo te muestre los juegos que tienes.

De todos modos, échale un buen vistazo a las PRF referidas al tema y también te recomiendo que te leas el tutorial sobre ROMs ya que te aclarará muchas dudas iniciales.

Un saludo.