Si el MAME que tienes es gráfico (MAME32, MAMEPlus...) te saldrá una ventana como esta:

Ahí simplemente deberás hacer doble click en el juego que quieras. Para estar seguro de que tienes el juego, en la ventanita de la izquierda (la que tiene carpetas) sitúate en available.

Si tienes el MAME puro, el de línea de comandos debes escribir en el símbolo de sistema:
mame NOMBRE_JUEGO