pues he estado probando por curiosidad, he probado con las extensiones exe,
y no hay forma, tambien he probado con cargandolo desde un bat y tampoco.
al final la unicaforma de echarlo a andar fue:

poner "exe" en extension
en rom path "la direccion donde tienes el juego"
y luego en ejecutable buscar "el ejecutable del juego" (por ejemplo quake.exe).

asi a mi me funciona, la unica putada es que deberias tener una "pantalla" (diseño) por cada juego que tengas.

pero bueno es una solucion, a ver si alguien aporta mejores soluciones.

saludos