Creo que te estás refiriendo a algún frontend del MAME, casi seguro que al mamewah, al que le puedes poner pieles (skins) creadas por ti. Aquí tienes algunas hechas por marcianitos:
http://www.marcianitos.org/tutoriales/mame...g/mwdisenos.htm
y aquí otra página también con bastantes:
http://www.localarcade.com/screenshotarchive/skins.htm

Para que se vean las imágenes en MAME tienes que configurar la carpeta donde las va a buscar, por defecto es \snap pero la puedes cambiar. Para que se vean en mamewah tienes que configurarlo indicando en qué carpeta están las imágenes. Aquí tienes un tutorial de cómo configurar mamewah por Mikonos y Cangrejo:
http://www.marcianitos.org/tutoriales/mamewahcfg/mamewah.htm

Se me olvidaba, te puedes bajar un pack de internet con las imágenes en: http://mame32qa.classicgaming.gamespy.com/ o puedes sacarlas tú mismo pulsando F12 durante un juego