Lo que ves son fondos para frontends (lanzadores) , no solo para mame sino también para otros emuladores.
Mame no tiene propiamente ninguna interface gráfica, conocida como gui, así que para mostrar el listado de juegos se utilizan los frontends.
Algunos de ellos son mamewah, mala, gameex, advmenu, glaunch, ultrastyle, 3D arcade ...
Si solamente quieres usar mame también puedes utilizar cualquiera de sus variantes que sí usan gui como pueden ser mame32, mameplus...

Mira en la sección entornos gráficos para más información.

Un saludo