Lo suyo es que uses mameplus, si te fijas esta versión de mame dentro de la carpeta lleva dos ".exe" con los iconos del mameplus, osea dos ejecutables, con los iconos iguales uno en azul y el otro en blanco.
dale la ruta al mala con el blanco, que es el bin, y te rulará mejor que con el azul, el azul es el que trae la interfaz para win como mame32,
A la hora de confugarar puedes hacerlo con el azul, abreló y configura todo lo que quieras con el,pues cuando lo cierres y abras el mala con el mame con ejecutable blanco, este usará todas las configuraciones que hayas hecho con el azul.
esto es lo bueno de mameplus, que puedes confugurar todo con la interfaz y despues usar esas configuraciones con el mame.exe de lineas de comandos que este trae,
Con el de linea de comandos el mame va mucho mejor y mas fluido.
Prueba con mameplus que es el que yo uso y va de perlas.
Pues si te ha gustado el video,ya sabes lo que tienes que hacer, hechale un ratillo y veras como terminas por configaurarlo, si lo he hecho yo con lo cazurro que soy, lo puede hacer cualquiera, te lo digo de verdad,yo soy mu negao para configurar cosas.
Eso si el layout que trae mala de "fabrica" no trae para mostrar las snaps, para eso bajate alguno de su web, o hazte alguno a tu gusto a la resulución que vallas a usar en la recre, con el editor que trae mala también es facilillo hacerse uno.
Pero claro primero configura y despues a ponerlo bonito!

Saludos.
PD: mala es compatible con xp, pues lo que uso en la recre es eso exactamente mala+xp.