Hola.
El MAMEWAH lanza emuladores, pero el cerrarlos depende de cada emulador. Por ejemplo el MAME al presionar ESC se cierra el juego y se sale del emu, pero en otros hay que presionar otra tecla (por ejemplo CTRL+X)... es decir, que el cierre depende del emulador. Por suerte en Screenshoot archive existe una lista de emuladores modificados para salir al presionar ESC (son el ZSNESW, KEGA, .....)